Разработка low-latency платформы для трейдинга криптовалют

К нам обратился небольшой трейдинговый фонд. Основные направления работы: короткие арбитражные стратегии – тут нужна максимальная скорость, чем быстрее работает система, тем больше заработаем. Среднесрочные стратегии – за счет анализа рынка и окружения получать профит предугадывая движения цен, тут скорость нужна чтобы терять как можно меньше если не угадали.

1. Проектирование и разработка первого прототипа заняла 4 месяца, далее в течение всего проекта система хранения дорабатывалась и оптимизировалась.
2. Бэктест или систему исторического тестирования оптимизировали в течение года. В последствии решили не тратить на неё время и сконцентрировать над оптимизацией торговой платформы реального времени.
3. Первый прототип платформы был спроектирован и разработан за 6 месяцев. Получены первые показатели по скорости и платформа признана рабочей.

Далее в течение 3-х лет платформу дорабатывали и оптимизировали, ускоряя процесс сбора биржевых данных, время обработки стратегии и скорость доставки команд до биржи.

На старте проектированием и разработкой прототипа занималось 4 человека. К моменту завершения работы суммарно в команде было 25 человек.

Первые прототипы платформы показывали среднее время доставки сообщения от коннектора до стратегии в 350 мс, на завершающем этапе этот же процесс укладывался в 2.5 мс на 99 м перцентиле. Подготовка и отправка сообщения в биржу также занимала в среднем 150 мс, а по итогам оптимизации этот процесс удалось уложить в 3 мс на 99 м перцентиле.